Эконометрика в задачах. Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:- метод наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова,- доверительные интервалы,- проверка статистических гипотез,- фиктивные переменные и тест Чоу,- гетероскедастичность,- автокорреляция,- тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса-Кокса,- мультиколлинеарность,- оценивание параметров методом максимального правдоподобия.Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре:- тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда,- модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,- элементы теории бутстрапирования (bootstrap).В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением.Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать "вручную", книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей.Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.